Финансовый риск менеджмент учебник 2013

Учебник: ТЕХНОЛОГИИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ЧАСТЬ 3 - Быковский В.В. 1.2. управление финансовыми рисками на предприятии.

Начинающим трейдерам
Другие книги
Инвестирование
Книги Роберта Кийосаки
Психология трейдинга
Технический анализ
Фундаметальный анализ
В данном разделе библиотеки трейдера представлены книги по управлению рисками, связанными с работой на рынке ФОРЕКС. Оптимизация риска и контроль рисковой составляющей деятельности трейдера является основой эффективной работы на рынке ФОРЕКС. Оценить значение риска можно перефразировав высказывание Уинстона Черчиля: «Если Вы не займетесь рисками, риски займутся Вами». Именно так. Если вовремя не заняться управлением рисками, их минимизацией, то рано или поздно они настигнут Вас в самый неподходящий момент. Даже если не управлять рисками, то по крайней мере знать о них и предупреждать их – необходимо. Страховой случай на рынке ФОРЕКС вещь весьма опасная, но предсказуемая. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Лобанов
Эта книга ориентирована на лиц, которые профессионально занимаются оценкой и управлением рисками, представляет интерес для преподавателей ВУЗов, может быть использована в качестве учебного пособия для студентов и аспирантов экономических специальностей и при подготовке к сдаче экзаменов на получение международных сертификатов PRM (Professional Risk Manager) и FRM (Financial Risk Manager). Книга особенно интересна в связи с тем, что до недавнего времени различные финансовые институты распределяли проблемы финансовых рисков между специалистами различных бизнес-подразделений, и в качестве самостоятельного направления риск-менеджмент выделился только в начале 90-х годов прошлого столетия, что было связано с целой серией крахов, причиной которых стало именно непонимание природы рисков. Третье издание книги содержит материалы по организационным аспектам риск-менеджмента. Здесь впервые дан полный обзор существующих методов количественного анализа, приведены модели ценообразования и рассмотрены стратегии применения производных финансовых инструментов, современные методы количественной оценки финансовых рисков и управления ими. Также уделено внимание вопросам рисков страхования банковских вкладов и рассмотрен анализ макроэкономических рисков.

«Основы финансового риск-менеджмента». («Bases of the financial risk-management»). для бакалавров, обучающихся по направлению 080200.62 «Менеджмент».

Новый подход к управлению капиталом. Ральф Винс
Новая методология, изложенная в этой книге, - это кардинально новый взгляд на построение портфеля, отличный от традиционного двумерного представления, которое было не только принято в качестве единственно возможного, но и считалось практически безупречным долгие годы.
Попробуем понять, что представляла собой такая двумерная модель – модель постоянного противоборства между предполагаемым риском и возможным доходом, доминировавшая в теории построения портфеля, не много - не мало, последние сорок лет. Суть отображения состояла в том, что доход измерялся по вертикальной оси, а риск – по горизонтальной, а основная идея – в достижении максимально возможного дохода при заданном уровне риска – либо минимального риска при определенном уровне дохода. Не правда ли, сразу же возникает вопрос: а в чем именно измерялся риск и что такое риск на самом деле? Изложенный в этой книге новый метод можно вполне обоснованно признать более удачным, и вот почему.
Во-первых, новый подход полностью исключает расположение данных вдоль линии доходов и вообще не требует эрзац-меры риска. Аргументы новой модели – это сценарии предполагаемых результатов инвестирования (аппроксимация реального распределения дохода). Это дает возможность сделать исходную информацию доступнее для мысленного оперирования, так как менеджер может пользоваться понятиями типа «N-ная вероятность прибыли» или «убыток в Y», при чем в качестве аргумента может выступать даже предельно маловероятные сценарии. Таким образом, можно говорить о некотором спектре сценариев для каждого рынка или рыночной системы, и новая модель позволяет определить оптимальное инвестирование для каждого сценарного спектра по разным сценарным спектрам одновременно.

Финансовый риск УПРАВЛЕНИЕ РИСКОЗАЩИЩЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ Управление хозяйственным риском Риск-менеджмент Формирование оптимального портфеля финансовых инвестиций и управление им ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА

Во-вторых, если прежние модели использовали только нормальное распределение при оценке исходов предполагаемых инвестиций, то новая модель предусматривает любое распределение дохода. А это значит, что теперь можно избежать происходившей ранее недооценки пиковых вариантов – самых удачных и самых неудачных исходов, которые оказывались куда тоньше в реальности, чем позволяло предположить нормальное распределение. Новая модель позволяет не отбрасывать «хвосты» распределения исходов, а назначать им любые вероятности по собственному усмотрению.
Статистика для трейдеров. Булашев
Количество специалистов, занятых в сфере финансовых рынков, постоянно растет, а знание математической статистики и теории вероятности – это основа их работы, которая практически всегда происходит в условиях неопределенности той или иной степени. Автор книги делает попытку системно рассмотреть возможность применения практических методов статистики к финансовым операциям – от базовых понятий теории (понятия случайной величины, случайного события, вероятности, закон распределе¬ния случайной величины и пр.), подробно описанных в первых главах, до существующих методик анализа инвестиционных рисков и описания наиболее популярных законов распределения случайных величин и основных параметров этих законов. Книга отличается наличием большого количества практических алгоритмов, применяемых для вычисления финансовых стохастических переменных и их оптимизации, поэтому основная ее аудитория – это портфельные менеджеры и трейдеры, специалисты финансовых рынков, которые постоянно принимают решения в условиях неопределенности и имеют дело со стохастическими величинами. Приведенная информация будет представлять интерес и для студентов, проходящих обучение в ВУЗах по финансовым и экономическим специальностям.
Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности. Михаил Чекулаев
Традиционные модели контроля рисков строились на исторически растущих рынках собственности, и в основе их лежала на идея эффективной работы этих рынков. Сегодня подобные методы становятся все менее приемлемыми в современных экономических условиях и рискуют превратиться в ближайшее время просто в музейные экспонаты.
Не секрет, что профессиональные рыночные дельцы связывают сегодня представление о получении солидной прибыли с постоянным пересмотром портфеля и диверсификацией проектов. В этих условиях риск-менеджеры, маркетинговые и финансовые инженеры прикладывают немалые усилия для поиска новых способов привлечения капитала и нейтрализации потенциальных рисков, число которых в наш информационный век неумолимо растет.
Одна из древнейших стратегий, стратегия волатильности, основана на утверждении, что для получения прибыли важно не то, как движется цена, а то, что она вообще движется. Каждое движение на ценовом графике – это объект пристального внимания теории волатильности и повод для получения прибыльного результата сделки. Сочетание этой теории с риск-менеджментом тоже не ново, однако практическое применение получило лишь в последнее время. Активный менеджмент направлен на то, чтобы постоянно отслеживать и уничтожать риск, устраняя неопределенность размера предполагаемой прибыли. Таким образом, основной задачей подобных стратегий можно считать поиск удовлетворительных ситуаций, создание торгового плана и тактики управления риском. Однако, при кажущейся простоте теории волатильности, ее практическое применение гораздо тоньше и серьезнее. Волатильность используемых инструментов практически всегда присутствует в описании ситуаций на рынке опционов, и изданий, посвященных этим вопросам, немало. Но к чести данного издания можно сказать, что по обилию практических вопросов применения теории волатильности на финансовых рынках она не имеет равных.

Книги по экономике Книги по менеджменту Менеджмент. Учебник ГЛАВА 5. СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 5.1.  Управление финансовыми рисками Учебный курс рассматривает основной круг вопросов управления финансовыми

Энциклопедия финансового риск-менеджмента: Без CD-Rom'а Библиотека Pio Global ISBN 5-94599-098-1 Подробно рассмотрены современные методы количественной оценки и управления  Учебник и практикум для СПО Финансовый менеджмент.

Финансовый менеджмент. Учебник для вузов. Опубликовано на портале: 29-06-2006.  Глава 6. Управление финансовыми рисками. 6.1. Понятие риска, виды рисков.