Ковалев банковский риск-менеджмент

Электронный ресурс Автор: Ковалев, Петр Петрович Банковский риск-менеджмент : Учебное пособие Издательство: ООО "КУРС", ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 г. ISBN 978-5-905554-36-0.

П. П. Ковалев
П. П. Ковалев, начальник управления риск-менеджмента Евразийского банка развития, кандидат экономических наук, e-mail: kovalevjp@eabr.org
В статье рассматриваются различные подходы к формированию стратегии управления банковскими рисками, приводится практика организации риск-менеджмента в российских банках, даются рекомендации по синхронизации целей риск-менеджмента.
Ключевые слова: бизнес-процесс; стратегическое управление банком; риск-менеджмент; стратегические цели банковского риск-менеджмента.
В современной российской банковской практике существуют различные подходы к организации риск-менеджмента. Выделим наиболее типичные: риск-менеджмент с чистыми функциями бэк-офиса, интеграция с фронт-офисом отсутствует; риск-менеджмент частично выполняет функции бэк- и мидл-офиса, отношения с фронт-офисом строятся на контроле поведенческих характеристик открытых рисковых позиций; риск-менеджмент выполняет функции мидл-офиса и частично фронт-офиса, деятельность фронт-офиса интегрирована с риск-менеджментом банка на всех этапах функционирования. Первый вариант наиболее типичен для небольших банков; второй наиболее распространен среди большинства российских банков; третий вариант построения риск-менеджмента, по нашему мнению, оптимален для конкурентоспособного прогрессивного банка.
Исследуя этапы развития отечественного риск-менеджмента, автор пришел к следующему выводу: риск-менеджмент банка неразрывно связан с уровнем его развития и постепенно по мере эволюции банка от финансового института начала 90-х к высокотехнологичному, конкурентоспособному банку риск-менеджмент проходит все этапы развития от "бумажного" до интегрированного в процессную модель банка бизнес-процесса.

Книга Автор: Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент : учебное пособие Серия: Магистратура Издательство: Курс, ИНФРА-М, 2014 г. ISBN 978-5-905554-36-0.

Один из ключевых вопросов выработки стратегических целей банковского риск-менеджмента заключается в том, должен ли риск-менеджмент банка предметно воплощаться в его финансовых результатах, т. е. "создавать добавленную стоимость" или нет? Отвечая на данный вопрос, руководители банка как бы ставят диагноз собственной организации. Положительный ответ свидетельствует о высоком уровне развития банка, корпоративной культуры и корпоративных стандартов; отрицательный - о заангажированности руководства банка, отсутствии налаженной процессной модели и наличии целого ряда проблем, свойственных банкам, проходящим пока этап становления.
Определение места риск-менеджмента в модели бизнес-процессов банка является главным моментом, обусловливающим выбор стратегии банка. Логично предположить, что стратегия любого развивающегося банка предусматривает серьезные, зачастую качественные изменения в стандартах управления, технологическом уровне, а также достижения новых показателей, главной предпосылкой чего является эффективно работающий интегрированный риск-менеджмент. Поэтому и стратегические цели следует устанавливать не в рамках "бумажного риск-менеджмента", а для отвечающего всем международным стандартам процесса управления банковскими рисками.
К наиболее значимым стратегическим целям банка, в том числе и в области управления рисками, можно отнести следующие:
увеличение рыночной стоимости банка;

Другие книги автора: П. П. Ковалев Банковский риск-менеджмент средняя цена 474.5 руб. супер-цена 335.00 руб. Johann Hubert Kessel Атлас. География России.

формирование и поддержание высокой деловой репутации банка;
соответствие международным стандартам, следование лучшей практике лидеров рынка, инновационность,
При выделении нескольких стратегических целей необходимо учитывать, что достижение одной из них невозможно без других. Безусловно, в процессе банковской деятельности, как и на уровне риск-менеджмента, степень достижения стратегических целей может быть разной. Однако общий результат в целом является синергетической оценкой реализации стратегии, и, к примеру, если две из трех целей выполнены на 100%, а третья на 50%, то, естественно, стратегия банка или риск-менеджмента не может быть реализованной на 100%. Также, если при оценке достижения стратегических целей выясняется, что одна цель была полностью достигнута, вторая - на 50%, а третья не достигнута вовсе, становится очевидным наличие серьезных сбоев в стратегическом планировании.
Увеличение рыночной стоимости банка является собирательным понятием и может конкретизироваться и в достижении определенной доходности, увеличении рыночной стоимости акций, повышении капитализации и т. д. Обычно достижение таких целей рассматривается в системе "стратегические цели - деятельность фронт-офиса - финансовые результаты". Для более четкого понимания, какое влияние на выполнение этих целей оказывает риск-менеджмент, необходимо рассмотреть следующую систему: "стратегические цели - деятельность риск-менеджмента - финансовые результаты".
Оказывает ли деятельность риск-менеджмента влияние на финансовые результаты банка, в первую очередь на доходность? Безусловно, оказывает. Прежде всего необходимо разобраться, за счет каких инструментов обеспечивается оптимальное соотношение между рискованностью и доходностью? Оптимальным является подход, при котором фронт-офис реализует инвестиционную идею с учетом риска, т. е. планируемое открытие рисковых позиций проходит через риск-экспертизу. Оценив возможные риски, риск-менеджмент выносит рекомендации по оптимизации принимаемых рисков, с учетом стратегии банка, которые могут принимать различную форму в зависимости от рода деятельности фронт-офиса и вида банковских рисков. В рыночных рисках это: хеджирующие стратегии, оптимизация; в кредитных рисках - страхование, резервирование, распределение. Главная проблемная точка в данном процессе - любое действие банка, направленное на уменьшение рисков по сделке, как правило, связано с понижением доходности. Сведение рисков к минимуму в большинстве случаев приводит к минимизации доходности.
Поэтому одной из главных стратегических задач риск-менеджмента является не минимизация рисков, а достижение посредством соответствующего инструментария требуемого соотношения рискованности и доходности. В результате реализация фронт-офисом инвестиционной идеи с учетом риска означает параллельную реализацию фронт-офисом принятых рекомендаций риск-менеджмента. Так, фронт-офис нацелен на максимизацию доходности и не отвлекается на анализ уровня рисков, а риск-менеджмент ориентирован на сохранение требуемого соотношения доходности и рискованности.

П. П. Ковалев. Банковский риск-менеджмент. Издательство: Финансы и статистика, 2009 г. ISBN: 978-5-279-03380-5 Книгопечатная продукция Объем: 304 стр.

Банковский риск-менеджмент, Ковалев, Петр Петрович или Кеды Spiridon Fit V Brutting - темно-синий цвет.  Банковский риск-менеджмент, Ковалев, Петр Петрович. Подробнее >>. Женская майка борцовка Пума в коме glow.

Автор: Ковалев П.П. КОД (ISBN): 978-5-279-03380-5.  Банковский риск-менеджмент. Товар отсутствует. Кликните здесь и получите уведомление о появлении товара в продаже.