Критерии оценки ликвидности коммерческого банка

для анализа ликвидности банка можно почерпнуть в Указании ЦБ РФ от 30.04.2008 № 2005-У «Об оценке экономического  при составлении рейтинга надежности банков (первый вышел в феврале 2009 года) исходил из более жестких критериев.

Методика рейтинговой оценки эмитента Основные компоненты рейтинговой системы CAMELS Рейтинговые системы оценки банков Инспектирование банков с использованием рейтинговой оценки по системе CAMELS Алгоритм сравнительной рейтинговой оценки Надзор за деятельностью банков на основе оценки рисков по рейтинговой системе CAMELS Оценка эффективности коммерческих сделок по закупке товаров по критерию обеспечения конкурентоспособности цены реализации товара Мировые стандарты критериев оценки безопасности информационных систем Критерии оценки инвестиционных проектов в контроллинге Критерии оценки опасности предприятия, организации, учреждения для атмосферы Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности предприятия Критерии оценивания учебных достижений учащихся по 12-бал-ной системе оценивания Главная Банковское дело Банковский надзор - Васюренко OB
Определение рейтинговых оценок банка по рейтинговой системе САMELS осуществляется по установленным критериям для каждого компонента рейтинговой системы (достаточность капитала, качество активов, менеджмент т, поступления, ликвидность и чувствительность к рыночному риску), по материалам инспекционных проверок (плановых и внеплановых) и с учетом «Методических указаний по инспектированию банков в Украинеаїні".
Достаточность капитала Рейтинговая оценка достаточности капитала определяется по рейтинговой системе на основании соответствующих факторов (рис 49)
Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала имеет следующие характеристики:
- показатели регулятивного капитала, адекватности основного и регулятивного капитала превышают установленные нормативные значения;
- высокий и стабильный уровне поступлений, обеспечивающих прибыльную деятельность;
- хорошо урегулирован процесс роста капитала, который определен политикой банка и подтверждается фактическими данными показателей деятельности банка;
- руководство банка хорошо понимает операции банка и способно определять риски, связанные с этими операциями, и их влияние на достаточность регулятивного капитала, способно сформировать в полном объеме резервы п под активные операции
- акционеры способны при необходимости наращивать капитал, размер дивидендов обоснованный (размер дивидендов обоснован, если они обеспечивают доход акционерам, не препятствуя необходимому росту стат уставного (регулятивного) капитала)
Рис 49 Факторы, влияющие на определение рейтинговой оценки достаточности капитала
- незначительный уровень негативно классифицированных активов (с учетом сформированных резервов под эти активы)

III. Критерии оценки РЕЗУЛЬТАТОВ практики.  Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней.

Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "2" имеет такие же характеристики, что и банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "1" Это банк, у которого значения показателей регулятивного капитала адекватности основного и регулятивного капитала превышают нормативные значения, однако он имеет незначительные недостатки, связанные с одним или несколькими перечисленными выше факторами, а именноще факторами, а саме:
- банк может иметь высокий и стабильный уровень поступлений и хорошо контролировать рост регулятивного капитала, вместе с тем по результатам инспекционной проверки банк доформировать резервы под актив вни операции (т.е. объем негативно классифицированных активов по результатам инспекционной проверки значительно больше, чем по данным банка), что вызывает уменьшение показателя регулятивного капитала (но не ниже, чем его нормативное значение)
- руководство банка не поддерживает уставный (регулятивный) капитал на уровне, достаточном для защиты от рисков, связанных с операциями банка (например, значения показателей адекватности основного и регулятивного капитала по результатам инспекционной проверки значительно уменьшились, хотя и соответствуют нормативным значениям Кроме того, если проблемы в деятельности банка, повлекших ухудшение этих по показателей, не будут исправлены в ближайшее время, то за любого незначительного негативного влияния внешних или внутренних рисков банк нарушит указанные нормативы).
Однако такие недостатки могут быть исправлены в течение достаточно небольшого периода (во время инспекционной проверки или в срок до двух месяцев после ее окончания) без усиления контроля со стороны службы банк кивского надзор.
Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "С" имеет значительные недостатки, связанные с одним или несколькими из перечисленных выше факторов Капитал (уставный, регулятивный) такого банка требует серьезной ув веса со стороны службы банковского надзора для обеспечения надлежащего решения руководством (акционерами) проблем, связанных с достаточностью капитала, и принятия мер для улучшения достаточности капита лу Основаниями для определения рейтинговой оценки достаточности капитала "С" могут быть такие характеристики деятельности банкатики діяльності банку:
- недостаточность поступлений при одновременном потребности деформирования резервов под активные операции по результатам инспекционной проверки;
- неконтролируемый рост активов, что не связано с увеличением уставного капитала, одновременными недостатками в деятельности банка, которые вызывают несоблюдение некоторых факторов, указанных выше;

ГЛАВА 1. Ликвидность – как один из основных критериев оценки финансовой устойчивости банка. 1.1. Понятие и сущность ликвидности. Термин «ликвидность» (от лат.

- высокий уровень негативно классифицированных активов, имеет тенденции к повышению т.д.
Если вовремя не принять меры по исправлению ситуации, то эти недостатки могут привести к значительному снижению капитала и неплатежеспособности банка Кроме того, банк может получить рейтинговую оценку достаточной тности капитала "С", если значения показателей регулятивного капитала, адекватности основного и регулятивного капитала меньше, чем их нормативные значения, его акционеры не способны увеличить уставный ка питал до размера, покрывал бы риски по операциям банка, но при этом имеющиеся положительные перспективы (планы) по устранению проблем, связанных с несоблюдением факторов, указанных выше (например, ближайшее время будет заключено соглашение о привлечении средств на условиях субординированного долга и т.п.), за обоснованно определенный для этого строцього строк.
Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "4" имеет значительные проблемы, которые привели к тому, что капитал способен защитить банк от рисков, связанных с его операциями, имеет значительные убытки от к кредитных операций, от операций с ценными бумагами, валютных операций, его расходы значительно превышают доходы и имеют тенденцию к росту, банк имеет высокий уровень негативно классифицированных активов (до 60% регулятивного капитала с учетом резервов под эти активы) он может придерживаться (по результатам дистанционного надзора) не соблюдать нормативы капитала, но по результатам инспектора ной проверки очевидно то, что его капитал недостаточен для покрытия рисков по активным операциям Если руководство (акционеры) не смогут принять немедленные меры для исправления недостатков и нарушит нь, то банк может стать неплатежеспособным в ближайшем будущем Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "4" требует строгого контроля службы банковского надзора о принятии руководством ( акционерами) банка соответствующие меры для улучшения качества активов и уровня достаточности капиталня достатності капіталу.
Банк с рейтинговой оценкой достаточности капитала "5" является неплатежеспособным, а в его деятельности имеются значительные нарушения и недостатки, которые вызывают несоблюдение почти всех факторов, перечисленных выше взбитыми тки от операций с ценными бумагами, кредитных, валютных и других операций такого банка составляют значительный объем, имеют тенденцию к росту и могут привести к потере регулятивного капитала или уменьшение показателя адекватности регулятивного капитала до одной трети установленного нормативного значения, объем негативно классифицированных активов (с учетом сформированных резервов под эти активы) составляет 60% и более регулятивного капитала банка Вероятность того, что действия руководства (акционеров) смогут предотвратить банкротство банка, очень малу, дуже мала.
Такой банк требует особого внимания службы банковского надзора и немедленного принятия соответствующих мер (в том числе созыва общего собрания акционеров для решения вопроса о санации или реорг ции или ликвидации банка и т.п.) с целью сведения к минимуму ущерба вкладчиков и кредиторе.
Качество активов При определении рейтинговой оценки качества активов нужно учитывать соответствующие факторы (рис 410)
Банк с рейтинговой оценкой качества активов "1" имеет следующие характеристики:
- соотношение между объемами нестандартных активов и совокупных активов низкое и хорошо контролируемое;
- уровень активов с негативной классификацией с учетом сформированных резервов под эти активы в совокупных активах не вызывает беспокойства службы банковского надзора;
- концентрации по активным операциям (в том числе с учетом отраслей, операций со связанными лицами (инсайдерами), вложений под залог одного типа, риска страны и т.д.) хорошо контролируемые и связанные с минимальным риском
- внутренние положения, регулирующие проведение активных операций, достаточные и учитывают все изменения, которые произошли в банке и нормативно-правовых актах Украины по вопросам банковской деятельности;
- банк придерживается нормативных требований, установленных Национальным банком, относительно кредитного риска и инвестирования;
- управление кредитным портфелем и ценными бумагами эффективное и хорошо контролируемое, т.е. банк пользуется продуманными и обоснованными критериями кредитно-инвестиционной деятельности, контролирует проб проблемных кредиты, вложения и кредиты инсайдерам т.д.
- руководство обеспечивает достаточный уровень резервов на покрытие возможных убытков по активным операциям (в том числе кредитным);
- риск, связанный с другими активами банка (дебиторская задолженность, средства в других банках и т.д.), является приемлемым и не представляет угрозы ущерба
Состояние банка с рейтинговой оценкой качества активов "2" подобный состояния банка с рейтинговой оценкой качества активов "1", но имеет недостатки, связанные с одним или несколькими из перечисленных выше факторов ру вництво способно ис

Критерии оценки кредитного риска и кредитоспособности клиентов коммерческих банков.  I — ликвидности; II — эффективности, или оборачиваемости; III — финансового левериджа; IV — прибыльности; V — обслуживания долга.

21. Критерии и показатели оценки качества активов банка.  22. Понятие ликвидности и платежеспособности банка. Факторы, влияющие на ликвидность.

Глава 1. ликвидность - как один из основных критериев оценки финансовой устойчивости банка 1.1. Понятие ликвидности и факторы, определяющие ее уровень.7 1.2.