Оценка и регулирование валютных рисков коммерческих банков

Особое значение имеет создание соответствующих систем оценки валютного ризику. Валютный риск - это риск потенциальных убытков от изменения валютных курсов.  Таблица 13.8 ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ.

печать
сохранить как pdf
Главная > Конспекты > Организация деятельности коммерческих банков Оценка валютного риска, валютная позиция банка
Валютный риск есть вероятность возникновения потерь от изменения стоимости позиций банка, выраженных в иностранной валюте, при колебании их курсов. Валютный риск включает позиции в драгоценных металлах за исключением мерных слитков.
Определяется валютный риск на основании расчета чистых и суммарных валютных позиций банка. Валютная позиция включает длинную позицию, которая определяется по требованиям банка в иностранной валюте и имеет знак «плюс», и короткую позицию, которая определяется по величине обязательств, выраженных в иностранной валюте, и имеет знак «минус».

- провести анализ банковской практики по оценке и управлению валютным риском  2. Механизм управления валютным риском в коммерческом банке 12.  М.: Финансы и статистика, 1994. Крашенников, В.М. Валютное регулирование в

При расчете длинных и коротких позиций учитываются внебалансовые требования и обязательства, но не принимаются во внимание технические счета отражения открытой валютной позиции, связанные с порядком учета валютных операций. Расчет осуществляется в белорусских рублях в отношении каждого вида валюты по официальному курсу на дату расчета.
Разница между длинными и короткими позициями есть чистая позиция, она определяется для каждой валюты и драгоценных металлов. При совпадении по сумме требований и обязательств позиция является закрытой, при наличии превышения – открытой. Все чистые открытые валютные позиции с одинаковым признаком суммируются для определения обшей короткой и общей длинной валютных позиций.

2.3 Оценка эффективности валютно-обменных операций. 35. 3. Валютные риски коммерческих банков. 45. 3.1 Валютные риски и методы их регулирования. 45. 3.2 Финансовые инструменты как метод страхования валютных рисков52.

Суммарная открытая валютная позиция определяется наибольшей величиной (независимо от признака позиций) как сумма обшей длинной или обшей короткой валютной позиции и обшей длинной или общей короткой позиции в драгоценных металлах.
Норматив открытой валютной позиции представляет собой процентное соотношение открытой валютной позиции и собственных средств банка. Величина суммарной открытой валютной позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов не может превышать 20 % нормативного капитала банка. Величина чистой открытой валютной позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла не может превышать 10 %нормативного капитала банка.
Расчет показателей валютной позиции банка осуществляется ежедневно. При возможном нарушении установленных нормативных значений предпринимается регулирование валютной позиции путем продажи, покупки, конверсии различных валют, в том числе посредством сделки на условиях обратного выкупа.
Валютный риск учитывается и при расчете показателей достаточности нормативного капитала банка как составляющая рыночного риска. Величина валютного риска принимается в расчет, если суммарная валютная позиция превышает 2,5 % нормативного капитала банка. Тогда валютный риск определяется умножением суммар­ной открытой валютной позиции на 0,08.

Глава I. Валютные операции коммерческих банков РФ. 1.1. Регулирование валютных операций коммерческих банков.  3.1. Оценка рисков при проведении внутридневных конверсионных операций на рынке FOREX.

Оценка и управление финансовыми рисками в коммерческих банках Российской Федерации.  Рыночный (валютный, фондовый, процентный) риск. Наряду с кредитным риском оценка и  Регулирование финансовых рисков Банком России.

Оценка валютного риска банка с применением VAR технологии осуществляется в  Процентный риск коммерческого банка, VARn, может быть определен по формуле  б) регулирование, финансовый контроль; в) информационное обеспечение