Политика управления рисками в страховой компании

"Управление в страховой компании", 2009, N 1 ФИНАНСОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СТРАХОВОМ  Поэтому этап оценки риска должен основываться на грамотной андеррайтерской политике страховой компании, суть

Бюджетная система / Внешнеэкономическая деятельность / Государственное регулирование экономики / Инновационная экономика / Институциональная экономика / Институциональная экономическая теория / Информационные системы в экономике / Информационные технологии в экономике / История мировой экономики / История экономических учений / Кризисная экономика / Макроэкономика (учебник) / Международные экономические отношения / Микроэкономика / Мировая экономика / Налоги и налолгооблажение / Отраслевая экономика / Планирование и контроль на предприятии / Политэкономия / Региональная и национальная экономика / Российская экономика / Страхование / Финансовое планирование и прогнозирование / Ценообразование / Экономика зарубежных стран / Экономика машиностроения / Экономика отраслевых рынков / Экономика полезных ископаемых / Экономика предприятий / Экономика природных ресурсов / Экономика сельского хозяйства / Экономика труда / Экономика туризма / Экономическая история / Экономическая публицистика / Экономическая социология / Экономическая статистика / Экономическая теория / Экономический анализ / Эффективность производства
Прежде чем приступить к рассмотрению модели добровольного страхования вкладов и депозитов, необходимо решить возникающую проблему управления рисками страховой компании при внедрении этой модели. Зачем нужна модель, если банк не выполнит свои обязательства перед вкладчиками и страховая компания разорится?
Управление экономическими рисками, к которым относятся риски страховой компании - это процесс принятия и выполнения решений с целью уменьшения вероятности возникновения неблагоприятных событий или минимизации негативных последствий, вызванных их наступлением. Риски страховой компании при добровольном страховании вкладов и депозитов - это риски возникновения у страховой компании убытков вследствие неисполнения либо неполного исполнения кредитной организацией своих обязательств перед гражданином или юридическим лицом в соответствии с условиями договора.
Управление рисками страховой компании при страховании вкладов и депозитов - это процесс уменьшения вероятности реализации риска или минимизации возможных убытков вследствие неисполнения или неполного исполнения кредитной организацией своих обязательств перед кредитором.
Схема этапов управления рисками, изложенная на рис.2.4, состоит из следующих этапов: анализ рисков - выбор методов управления на основе оценки затрат и эффективности - финансирование мероприятий по управлению
воздействие на риск - контроль результатов воздействия и корректировка системы управления рисками. Наиболее важный этап системы управления - выбор методов управления на основе оценки затрат и эффективности.

Страхование и его место в управлении рисками .  4.6. Органы управления страховой компанией и их функции.  5.2. Маркетинговые исследования и маркетинговая политика страховщика. 22.

Методы управления рисками - совокупность способов и приемов воздействия на риск в целях уменьшения вероятности реализации риска или минимизации возможных убытков. Методами управления экономическими рисками являются метод отказа от риска, метод снижения вероятности реализации риска, метод передачи риска и метод принятия риска. Содержание методов управления рисками определяется спецификой входящего инструментария. Различные способы и приемы могут оказывать и прямое, и косвенное воздействие.
Управление рисками страховой компании при добровольном страховании вкладов и депозитов строится на тех же принципах. Особенностью является то, что основной риск выявлен - это риск возникновения убытков у страховой компании вследствие неисполнения кредитной организацией своих обязательств перед кредитором. Оценка риска производится страховыми компаниями по принятым методикам. Методики оценки риска разрабатываются и совершенствуются страховщиками в процессе развития взаимоотношений с кредитными организациями по поводу размещения средств страховых резервов и включают мониторинг выполнения обязательных нормативов Банка России, анализ структуры активов и пассивов, динамику банковских показателей, изучение инсайдерской информации, прочие необходимые данные.
Рассмотрение практического применения методов управления рисками страховой компании при добровольном страховании вкладов и депозитов логично начать с метода отказа. Инструментами применения метода отказа могут быть следующие способы и приемы.
Отказ от заключения договора с потенциально неустойчивыми кредитными организациями. Применение данного инструмента позволяет исключить взаимодействие с потенциально неустойчивыми банками. Проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности банка, изучение всех особенностей его организации и функционирования помогает избежать многих негативных последствий.
Отказ от взаимодействия с банками, специализирующимися на обслуживании отдельных отраслей и регионов, результаты экономического мониторинга которых внушают опасения. Страховая компания может ввести временный запрет на сотрудничество с банками, представляющими отдельные регионы, отрасли народного хозяйства или предприятия, занимающиеся определенным видом бизнеса, показатели развития которых имеют отрицательную динамику.
Отказ от сотрудничества с банками, предлагающими чрезмерно высокие процентные ставки по привлечению. Предложение процентных ставок, значительно превышающих средние по рынку, может объясняться двумя основными причинами: потерей ликвидности в текущий момент или в прогнозируемом будущем периоде и проведением высокорисковых активных операций. Ни та, ни другая ситуация для страховой компании неприемлема.

1. Политика управления финансовыми рисками 9. 1.1. Сущность, виды и критерии риска 9.  · страховыми компаниями (обществами) по всем видам страхования

Введение запрета на превышение установленных лимитов. При реализации данной модели возможно возникновение ситуации, когда аффилированные банки захотят пересмотреть в сторону увеличения установленные на них лимиты без изменения прочих условий базового договора о страховании вкладов и депозитов. Данный инструмент является сложным для выполнения, однако интересы сохранения финансовой устойчивости страховой компании выше интересов отдельных лиц.
Метод снижения - наиболее часто применяемый метод, так как полностью избежать риска неисполнения банком своих обязательств можно только при полном отказе от проведения операций по страхованию вкладов и депозитов. Снижение вероятности реализации риска ведет к стабильности, а стабильность - это доверие, главное условие долгосрочного сотрудничества. В метод снижения входит множество способов и приемов, страховые компании приходят к их внедрению опытным путем, тем не менее, можно выделить основные из них, исключив неблагоприятные последствия эмпирического определения.
Лимитирование. Лимитирование может быть как нормативным (максимальный размер ответственности по риску - не более 10% от собственных средств страховщика), так и внутренним, то есть определяемым в соответствии с внутренней стратегией страховой компании. Экономический смысл внутреннего лимитирования при страховании вкладов и депозитов - установление лимитов на банки по сумме, срокам, процентной ставке, валюте вклада, регионам. В практической деятельности многих страховых компаний данный инструмент внедрен в виде лимитных комитетов, в которые входят как топ-менеджеры компании, так и представители всех заинтересованных служб. Лимитный комитет устанавливает лимиты на основании оценки риска, финансового состояния банков, развития отдельных регионов, структуры страхового портфеля, динамики доходов от страховой и нестраховой деятельности и других факторов.
Диверсификация. Важный инструмент снижения вероятности реализации риска путем распределения рисков по разным банкам, по срокам страхования, по валюте вкладов и другим критериям. Диверсификация предполагает распределение рисков внутри установленных лимитов или предпочтение одной заявки перед другой в том случае, если большинство вышеперечисленных характеристик совпадает, но по несовпадающим характеристикам застрахованных рисков меньше.
Обременение активов банка. Использование данного инструмента предполагает обременение различных активов банка без их передачи, то есть активы остаются в собственности банка, но распоряжение ими ограничено. Наиболее простой в исполнении вариант обременения - опцион на передачу. По опциону на передачу определенные оговоренные при заключении базового договора страхования вкладов и депозитов с установлением лимита активы банка (например, ценные бумаги «голубых фишек» на сумму лимита) подлежат безусловной передаче в собственность страховой компании при наступлении первого страхового случая.
Цессия. При заключении базового договора с банком страховая компания может внести в договор условие, по которому банк передает страховой компании права требования к своему заемщику или группе заемщиков, но на определенный срок (срок действия договора) и при определенных обстоятельствах (первый страховой случай). Согласно ст. 382 ГК РФ при переходе прав требования к другому лицу согласие должника не требуется, достаточно письменного уведомления должника новым кредитором
о переходе прав.
Векселя. Страховая компания при заключении базового договора с банком вправе оговорить при наступлении первого страхового случая безусловную выдачу переводного векселя на сумму действительно застрахованных вкладов и процентов по ним на день выдачи векселя. Имея заранее оговоренный доступ к базе заемщиков банка, страховая компания может передать этот вексель заемщику для дальнейшего погашения выданного кредита. Отдельным договором может быть оговорен порядок оплаты заемщиком банка переводного векселя.
Оптимизация условий страхования. Сущность инструмента - с одной стороны, в совершенствовании содержательной части базового договора с банком, его существенных условий, а с другой стороны, в оптимизации деятельности самой страховой компании при страховании вкладов и депозитов.
Существенными условиями базового договора с банком могут стать: определение срока начала процедуры передачи обремененных активов, например, через 5 дней после неисполнения банком своих обязательств по застрахованному вкладу; неизменная процентная ставка; возможность замены обеспечения исполнения обязательств равноценным и другие условия. Неполное определение условий договора ведет к увеличению риска финансовых потерь.
Оптимизация деятель

1 Управление рисками в страховой компании. Стратегические аспекты. Москва, 30.06.2011.  Компания проводит консервативную политику в отношении страховых и перестраховочных рисков.30 июня 2011

утверждена политика управления финансовыми рисками Компании.  Концепция предусматривает единообразный подход к построению страховой защиты компаний группы ОАО "РЖД"

Управление рисками в страховании. Риск-среда страховой Компании.  Различным моделям риск-менеджмента, применяемым в страховых Компаниях, посвящена страница "Организация системы риск-менеджмента".