Тест на тему банковская система рф

wiki.iteach.ru›images/1/15/Тест_Крестовская.docПоказать ещё с сайтаПожаловаться

Новости банков 1 Новости банков 2 Акции банков Публикации Курсы ЦБ РФ Услуги банков Справочная О FinNews.ru Новости банков 1 По автокредитам По вкладам По драг.металлам По ипотеке По картам По кредитам МСБ По переводам По потреб.кредитам По сейфингу Новости банков 2 По офисам По итогам По назначениям По рейтингам По фальши Все новости Поиск новости Акции банков По автокредитам По банк.картам По депозитам По ипотеке По кредитам МСБ По потреб.кредитам Публикации Макроэкономика Общество Степан Демура Интервью Банки Инвестиции Кредиты Личный опыт Рейтинг PR Курсы ЦБ РФ Курсы валют сегодня Архив курсов валют Конвертер валют Услуги банков Автокредиты Депозиты Драг.металлы Ипотека Курсы валют в банках Кредиты МСБ Потреб. кредиты Справочная Банки Обменные пункты Поиск на PDA Небанковские кред.орг-и О FinNews.ru Сервисы Реклама Вакансии Фотобанк Индекс настроений Индекс депозитов Форум 10.06.11/15:08
Российская банковская система не переживёт новый кризис
Некоторое время назад Банк России опубликовал очередные результаты стресс-тестирования российских банков. На этот раз условия тестирования стали значительно жёстче и более приближены к реальным. Предоставим слово Банку России:
Результаты стресс-тестирования российских банков
Конечными результатами стресс-тестов являются оценки возможных потерь банковского сектора, уровня достаточности капитала после стрессовых воздействий, а также дефицита капитала, необходимого для соблюдения пруденциальных норм, который может возникнуть у ряда кредитных организаций при реализации стрессовых сценариев.
С учетом проведенного анализа был разработан новый стрессовый сценарий, в наибольшей степени учитывающий уроки предыдущих кризисов. Представляется, что новый сценарий в наибольшей степени отвечает основным требованиям стресс-теста – исключительности и правдоподобности сценарных условий. Новый сценарий является достаточно жестким и предполагает одновременное воздействие на банки целого ряда негативных событий.
Стрессовый сценарий в первую очередь характеризуется увеличением доли "плохих" ссуд в кредитном портфеле кредитной организации при реализации кредитного риска; увеличение рассчитывается на основании исторических данных о волатильности доли "плохих" ссуд каждой кредитной организации за длительный период (начиная с 1 июля 1998 года по настоящее время).
При оценке риска ликвидности предполагается отток вкладов физических лиц (в размере от 10 до 20%); такой же отток средств рассматривается для расчетных, текущих и прочих счетов юридических лиц. Отток депозитов юридических лиц предполагается в диапазоне от 5 до 10%. Также предполагается отток межбанковских кредитов от нерезидентов на 30%. Возможный при этом дефицит ликвидности банки покрывают за счет продажи активов с дисконтом, зависящим от степени ликвидности актива. Предполагается, что в условиях стресса доступ на рынок МБК сильно ограничен, что делает невозможным привлечение соответствующего фондирования для покрытия возникшего дефицита. При срочной реализации в условиях кризиса высоколиквидных активов (Лам) предполагается дисконт в размере 5%; для ликвидных активов (Лат) – в размере 20%; для низколиквидных – в размере 60%.

и права Кафедра гражданско-правовых дисциплин ТЕСТ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ "Банковское право" для студентов  2.Структура банковской системы России a. Банковская система РФ включает в себя ЦБ РФ, коммерческие банки

В рамках оценки рыночного риска согласно условиям стрессового сценария рубль обесценивается на 20%. Помимо этого, предполагается обесценение вложений в долговые и долевые ценные бумаги.
При расчете обесценения долговых обязательств в качестве стресс-факторов с учетом плотности распределения месячных сдвигов доходности облигаций начиная с предкризисного периода рассматривался параллельный сдвиг кривой доходности для портфеля ОФЗ и портфеля облигаций Банка России – на 300 базисных пунктов, а для портфеля корпоративных облигаций – на 900 базисных пунктов. Стресс-факторы для каждой категории ценных бумаг определялись в зависимости от их фактической динамики в течение минувшего кризиса (максимальный показатель роста доходности был близок к фактическим максимальным значениям месячного прироста доходности в целом по долговому рынку, наблюдавшимся в условиях кризиса). При оценке фондового риска предполагается обесценение на 30% вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, а также долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи.
Дополнительно стресс-тест проводится в отношении возможности возникновения кризиса на межбанковском рынке ("эффект домино"), а также ревальвации рубля.
Количественные характеристики указанных негативных сдвигов рассчитываются индивидуально для каждой кредитной организации на основе данных их отчетности.
Стресс-тестирование российского банковского сектора было проведено по данным отчетности действующих кредитных организаций на 1 января 2011 года и дало следующие результаты.
Совокупные потери в случае реализации рассматриваемого сценария могут составить 5,2% ВВП или 50,7% капитала кредитных организаций. Значение показателя Н1 в случае реализации всех видов риска не превысит 10% у 321 банка (на которые приходится 50,8% активов банковского сектора); у 134 из них (11,6%) значение показателя Н1 не превысит 2%.

Тесты по дисциплине "Финансы, денежное обращение и кредит" по теме "Банковская система РФ".  4. Банк России подотчетен: 1. Президенту РФ 2. Государственной Думе 3. Правительству РФ 4. Председателю Банка России.

Проведенные расчеты по состоянию на 1 января 2011 года подтверждают, что наиболее существенным для российского банковского сектора остается кредитный риск (потери могут составить 24,2% капитала банковского сектора). В результате стресса доля "плохих" ссуд в портфеле кредитов юридическим лицам в целом по банковскому сектору может увеличиться с 9,3 до 14,9%; в портфеле кредитов физическим лицам – с 10,2 до 13,6%.
В случае реализации риска ликвидности потери банковского сектора могут составить 13,8% капитала.
Величина потенциальных потерь от реализации рыночного риска на 1 января 2011 года составила 12,7% капитала. В общем объеме потерь по данному виду риска наибольший удельный вес – 64,4% - приходится на процентный риск, 34,6% – на фондовый риск и лишь 1,0% – на валютный риск.
Была также оценена устойчивость банковского сектора по отношению к кризису на межбанковском рынке ("эффект домино")71. По данным на 1 января 2011 года потери банков в случае возникновения "эффекта домино" на рынке МБК могут составить 25,4% капитала банковского сектора (2,6% ВВП). В данном случае значение показателя Н1 не превысит 10% у 300 кредитных организаций (на которые приходится 21,3% активов банковского сектора); у 126 из них (5,8% активов) – не превысит 2%.
Дополнительная оценка валютного риска показала, что потенциальные потери в результате укрепления рубля могут составить 0,11% капитала банковского сектора. Незначительные потери от реализации валютного риска как в случае обесценения рубля, так и его укрепления свидетельствуют о достаточной сбалансированности активов и пассивов российских кредитных организаций в разрезе валют.
Комментарий результатов стресс-тестирования российских банков
Что означают эти сухие цифры? Они означают, что российская банковская система:
– Ещё не оправилась от первой фазы мирового экономического кризиса;
– Не вынесла из первой фазы мирового экономического кризиса никаких уроков;
– Совершенно не готова к повторению и/или продолжению кризиса.
История ничему не учит…
Судя по всему, российские банки постарались побыстрее позабыть о прошедшем кризисе. Жадность снова побеждает страх. В погоне за доходами и прибылью банки снова начали забывать об осторожности. Действуя точь в точь по Карлу Марксу. Опять появились кредитные предложения для физических лиц с нулевым первоначальным взносом. В ипотечном кредитовании такой кредит есть у "Балтинвестбанка", ВТБ24 и "Ханты-Мансийскийского банка", в автокредитовании такой кредит есть у банка "Советский". Да, у ВТБ24 в качестве первого взноса засчитывается материнский капитал, а у банка "Советский" – свидетельство об утилизации транспортного средства. Но сам факт появления таких программ говорит о многом. Наверняка, в ближайшие месяцы к этим банкам присоединятся еще несколько (а, может, и несколько десятков) банков.
А всё почему? А всё потому, что акционерам банка надо как-то оценивать менеджмент банка. Хорошо руководство банка сработало или не очень? Достойно оно премий и бонусов или нет? Это надо как-то оценить и с чем-то сравнить. Проще и быстрее всего оценивать по количественным показателям. И сравнивать проще и быстрее количественные показатели. Как, наверное, думают банкиры? Если конкуренты увеличили кредитование на 10%, значит, мы должны увеличить кредитование на 15%. А если вдруг кто-то в банке задаст вопрос "Эй, а что будет с качеством кредитного портфеля?", то ему ответят: "Послушай, не бери в голову. Разберёмся потом. Нам сейчас план по выдаче выполнять и перевыполнять надо. Ты же ведь хочешь премию к отпуску? Ты хочешь отдохнуть как белый человек на Мальдивах, а не в покосившейся халупе у бабушки в деревне?"
Теоретически, качество кредитов тоже можно оценить количественно. Но только теоретически. На практике этой цифре нельзя верить почти в каждом случае. Если даже по международной системе финансовой отчётности (МСФО) банки умудряются тщательно скрывать реальное положение дел с плохими кредитами, то что говорить о российской отчётности (смотри статьи "Стресс-тестирование отчетности российских банков по МСФО или как скрывают банки свою просроченную задолженность", "Информационная прозрачность российских банков будет ухудшаться. По причине ухудшение ситуации в российской экономике и в банковской отрасли", "ВТБ применяет двойные стандарты: раскрывать информацию о себе не очень хочет (хотя декларирует обратное), но при этом от других требует полного раскрытия информации" и "Зачем ВТБ покупает "Банк Москвы"?")?
Поэтому при сегодняшнем уровне этичности и честности в деловом мире невозможно избежать пузырей и кризисов. И регуляторы всего мира бессильны что-либо изменить, пока не будет изменена сама идеология ведения бизнеса. А пока весь мир раз за разом будет надувать различные пузыри, которые через некоторое время обязательно будут лопаться, погружая тем самым весь мир в очередной кризис.
Банк России в стресс-тесте иногда был излишне оптимистичен
Наверное, банкиры будут оспаривать правдоподо

Список предметов Деньги, кредит, банки. Тесты по "Банковскому делу". Дата добавления: 28 Января 2011 в 11:17 Автор  C. Монополия государства. D. Свобода физических лиц. 5. Современная банковская система России - это система типа.

Российская банковская система 2014 А. Г. Аксаков Президент Ассоциации региональных банков России Х II Международный банковский форум « БАНКИ РОССИИ – XXI. - презентация.

Тест по экономике (9 класс) по теме: Тесты.Тема "Банковская система".  1.В банковскую систему входят: а) страховые компании, банки, инвестиционные фирмы  Презентация к уроку истории России в 11 классе.31 марта 2013