Управление портфельным риском в коммерческом банке тема диссертации по экономике, полный текст автореферата. Автореферат.

Предметы — Деньги, кредит, банки. Управление банковскими рисками в РК.  К примеру, В.Т. Севрук называет его портфельным.

Характеристика механизма управления кредитными рисками. Общая характеристика основных методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска. Взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Казахстана. Стратегия диверсификации.
Размер: 440,6 K
Тип: курсовая работа
Категория: Банковское дело
Скачать
Другие файлы:
Управление кредитными рисками в банковской системе Российской Федерации и способы их снижения на примере КБ "МосКомПриватбанк"
Управление ликвидностью в коммерческом банке (на примере ОАО "ВТБ-24")
Краткое сожержание материала:
Размещено на
Дипломная работа Управление кредитными рисками: теория, оценка, пути снижения (на примере банков второго уровня) управление кредитный риск банковский С одержание Введение 1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками 1.1 Особенности кредитных рисков как экономической категории 1.2 Риск-менеджмент - механизм управления кредитными рисками 1.3 Сравнительный анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска 2 Анализ и оценка кредитных рисков банковской системы РК 2.1 Анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан 2.2 Оценка уровня кредитного риска банковской системы 2.3 Процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций 3. Портфельные риски: управление, прогнозирование и пути снижения 3.1 Управление портфельными рисками 3.2 Корреляционно-регрессионная модель - инструмент управления портфельными рисками 3.3 Оптимизация стратегии диверсификации на примере АО БанкЦентрКредит Заключение Список использованных литератур В ведение Актуальность темы исследования. Банковская деятельность в Казахстане в последнее десятилетие переживает период бурных изменений, которые вызваны с одной стороны, радикальными преобразованиями экономической системы, а с другой - внедрением новых информационных технологий и глобализацией финансовых рынков. На волне радикальных рыночных реформ банковская система страны коренным образом изменилась: она приобрела двухуровневую структуру, значительно увеличилось количество банковских организаций, при этом все они основывают свою деятельность на рыночных принципах, что создает условия для развития конкуренции на рынке банковских услуг. В современных условиях формирования полноценных рыночных отношений значительно расширяется сфера кредитных отношений и увеличивается объем кредитных вложений, тем самым повышается роль кредита в развитии экономики. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитного механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Организация кредитного обслуживания предприятий, фирм, учреждений и населения, функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии хозяйственных структур. Прежде всего, велика роль кредита в обеспечении бесперебойности процесса производства и реализации продукции. Потребность в кредите предприятий, организаций и других хозяйствующих субъектов обусловлена тем, что время поступления средств от реализации продукции не всегда совпадает со временем возникновения необходимости произвести расходы на приобретение материальных ценностей, выплаты заработной платы и оплаты услуг. Цель и задачи исследования. Цель дипломного исследования состоит в изучении теоретико-методологических подходов и научно-практических разработок для эффективного управления кредитными рисками банков второго уровня в условиях рынка РК. На достижение этой цели направлено решение следующих основных задач: - рассмотреть особенности кредитных рисков как экономической категории; - исследовать риск-менеджмент как механизм управления кредитными рисками; - проанализировать существующие методики оценки кредитного риска; - провести анализ современного состояния и проследить взаимосвязь развития экономики и банковского сектора РК; - оценить уровень кредитного риска банковской системы;

Материал: Управление портфельным риском в коммерческом банке - Реферат (Капшитар Р.В.) Предмет: Рефераты. Просмотров: 209.

- исследова ть процесс управления прямыми кредитными рисками и способы их минимизаций в банках РК;
- рассмотреть кредитный рейтинг как основной метод оценки прямых кредитных рисков;
- изучить методы управления портфельными рисками и способы их минимизаций;
- построить корреляционно-регрессионную модель финансового состояния заемщика коммерческого банка;
- оптимизация стратегии диверсификации на примере банков второго уровня.
Предметом исследования выступают кредитные риски, возникающие в процессе кредитования коммерческими банками.
Объектом исследования является кредитная деятельность банков второго уровня Республики Казахстан.
Достоверность и обоснованность научных исследований обеспечена методологическими положениями исследования и концептуальным подходом автора к изучению проблем управления кредитными рисками в банках второго уровня РК.

1.1. Концепция портфеля и портфельная политика коммерческого банка 9. 1.2. Банковский портфель как открытая и  2.1. Роль и задачи системы управления портфельным риском в деятельности коммерческого банка47.

Научная новизна дипломной работы заключается в разработке комплекса теоретических и практических положении, направленных на решение проблем, связанных с управлением кредитными рисками.
Основные результаты, определяющие научную новизну работы, состоят в следующем:
- дана авторская трактовка понятия «кредитный риск»;
- углублены теоретические положения кредитного риска как экономической категории;
- сформулированы основные этапы управления прямыми кредитными и портфельными рисками;
- разработан и обоснован рейтинговый метод оценки прямых кредитных рисков;
- оценен уровень кредитных рисков банковской системы РК;
- предложены практические рекомендации по прогнозированию финансового состояния заёмщиков банка с помощью корреляционно-регрессионного метода;
- предложены ряд рекомендаций по принятию оптимального решения при отраслевой диверсификации портфельных кредитных рисков.
Основные положения исследования, выносимые на защиту:
- теоретико-методические подходы понятия кредитного риска;
- авторский анализ методик, применяемых банковской системой для оценки кредитного риска;
- анализ современного состояния экономики и взаимосвязь развития экономики и банковского сектора Республики Казахстан;
- авторская оценка уровня кредитного риска банковской системы РК;
- концепция управления кредитными рисками и способы их минимизаций;
- управление портфельными рисками и использование корреляционно-регрессионного метода;
- авторский подход к оптимизации стратегии диверсификации на примере АО БанкЦентрКредит.
Структура и объём работы. Основные цели и задачи исследования определили структуру и содержание работы, которая состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованных источников. Дипломная работа изложена на 90 страницах компьютерного текста, включая 17 таблиц, 20 рисунков и 20 формул.
1. Теоретические аспекты управления кредитными рисками
1.1 Особенности кредитных рисков как экономической категории
Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной экономики. Развитие банков и товарно-денежных отношений исторически шло параллельно и тесно переплеталось. Банки непосредственно и повседневно связаны функционированием народного хозяйства на всех уровнях управления. Через них происходит удовлетворение экономических интересов участников воспроизводственного процесса. При этом банки как финансовые посредники привлекают капиталы хозорганов, сбережения населения и другие свободные денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной деятельности, и выдают их во временное пользование заемщикам, проводят денежные расчёты и оказывают другие многочисленные услуги для экономики, тем самым непосредственно влияя на эффективность производства и обращение общественного продукта.
Рискованность актива состоит в сомнительности его быстрой реализации и превращения в наличные денежные средства, т.е. его ликвидность, следовательно, ликвидность актива уменьшается при увеличении риска, с ним связанного. Этот конфликт между ликвидностью и прибыльностью можно считать центральной проблемой, которую решает банк при размещении средств. С одной стороны, руководство банка анализирует давление держателей акций, заинтересованных в более высоких доходах, которые могут быть получены за счет вложения средств в долгосрочные ценные бумаги, в инвестиции, но с другой стороны руководство банка столь же хорошо знает, что все эти действия серьезно ухудшает ликвидность банка.
Таким образом, финансовые требования поставщиков финансовых ресурсов в случае, если они действуют через банк как финансового посредника, становятся более ликвидными, меньшими по размеру, более краткосрочными и менее рискованными. Следовательно, банки облегчают доступ экономических агентов, нуждающихся в финансировании, к финансовым ресурсам и стимулируют потенциальных поставщиков капитала к инвестированию...
Деятельность РФЦА: проблемы и перспективы развития
Організація консорціумного кредитування
Лизинг как современная форма финансирования на примере ООО Лизинговая компания УРАЛСИБ
Анализ банковских продуктов и услуг на примере ОАО "Сбербанк России"
Развитие ипотечного кредитования покупки жилья
Аналіз діяльності ПАТ КБ "ПриватБанк"
Кредитные организации
Контроль в системе управления филиалом ЗАО "Банк Русский Стандарт"
Організаційно-економічні аспекти підвищення конкурентоспроможності українських банків
Анализ финансовой устойчивости на примере ОАО "Промсвязьбанк"
Направления деятельности ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток"
Анализ банковских услуг и продуктов Сбербанка России
Права держателей акций и доходность облигаций
Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"
Ипотечное жилищное кредитование как перспективное направление кредитования в РФ

Управление портфелем обязательств коммерческого банка. Дата добавления: 2013-12-23; просмотров: 248; Нарушение авторских прав. Система гарантирования вкладов РК: формирование и развитие.

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 214 Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для организаций27 августа 2013

По закону «О нац банке» Национальный банк РК является центральным банком РК и представляет собой верхний уровень банковской системы республики.  47. Сущность и виды рисков в банковской деятельности.